01/08/2024
Dasar Formula Metode Analisis Merton – Black Scholes
Metode ini mengasumsikan saham atau kontrak berjangka akan mempunyai distribusi harga lognormal. Didapatkan ketika sudah berjalan secara acak dengan gerak dan volatilitas konstan. Bagaimana cara kerja metode ini? Simak pada :
Model Merton – Black Scholes merupakan model matematika untuk dinamika pasar keuangan yang terdapat kontrak finansial intrumen investasi kata untuk menentukan harga kontrak opsi. Metode analisis ini diformulakan Fischer Black, Myron Scholes, dan Robert Merton. Metode ini mengasumsikan saham atau...